从满仓A股开始成为资本 第19节

　　“不是！”

　　他猛然一惊！

　　在使劲揉了揉眼睛后，赖伟杰再次看向电脑屏幕。

　　长安汽车，涨幅7.64%。

　　“7.64%？？？”

　　赖伟杰有些绷不住，一个呼吸不顺，让他连连咳嗽。

　　17个点啊！

　　打死他都想不到，长安汽车的振幅居然高达17%，还上了交易市场的龙虎榜。

　　不！

　　现在已经不是17%，而是18%，长安汽车还在涨，它还在快速往上涨。

　　10点12分，长安汽车出现在了涨停榜，封单数量100万手，有大量散户纷纷割肉，也有散户选择涨停板追高。

　　赖伟杰看着涨停的长安汽车，下意识想去质问张扬。

　　可走到一半，他又摇了摇头，认栽道：“操，老子就不应该和张扬那家伙赌。”

　　他后悔了。

　　但现在后悔有用吗？

　　赌约已经立下，如果张扬真的替他拿下投资学专业前十，他还要额外支付2万元给张扬，也就是一共6万元的操盘费。

　　在沉默了三分钟后，赖伟杰随之释怀道：“不愧是学霸，妈的，2万就当是教学费了。”

　　虽然他手里没这么多钱，但他家里面有，只要能进华信证券，花6万其实也不亏。

　　毕竟只有送过礼的才知道，最头疼的不是礼物厚度，而是你有厚度，但没途径送出去。

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　　六楼，财经分析室。

　　张扬回到自己的自习区，输入笔记本电脑锁屏密码。

　　在打开电脑的瞬间，他就看见长安汽车已经涨停，单只股票总收益达到了22.22%，盈利4861.5元。

　　这是因为张扬是在6.63跌停价格买入的3300股，现在涨停了，振幅就是22.22%，总收益自然也就是22.22%。

　　除了长安汽车以外，张扬实盘的华国银行，宝钢股份，江淮汽车都是正收益，只不过体量小，只盈利了96元。

　　也就是说，截止10点14分，他的实盘账户单日总浮盈来到了4957.5元。

　　张扬一改常态，没有去管赖伟杰的模拟盘账户。

　　因为在确定游资控盘后，他就知道未来两天都大概率上涨，没必要急着操作。

　　散户亏钱的根本原因，除了喜欢抄底以外，就是拿不住股票，也就是抓不住上涨。

　　明明站上了10日线，打出金叉，外加量能放大，他们偏偏会选择减仓，生怕又被套住。

　　抄底半山腰，吃涨脚底板，是90%散户的真实写照。

　　张扬做为专业投资经理，自然不会犯这种低级错误。

　　只见他一股不卖，打开百度贴吧的《股市交流吧》，然后把自己在长安汽车的收益，买入时间，以及抄底心得发了出去。

　　不一会。

　　有大量股民回帖。

　　[章鱼小丸子]：单日22.22%涨幅吗？膜拜大佬，求大佬告知长安汽车还能不能进。

　　[大傻牛]：我靠兄弟牛逼，精准抄底，而且心得写的太好了，会看财报的就是牛逼！

　　[一字干干干]：我也觉得长安汽车跌停有猫腻，但没敢抄底，还是贴主艺高人胆大。

　　[风驰电掣]：大佬求带！

　　张扬帖子发出后，他的后台就立马收到了十几个用户发来的私信，询问有没有炒股技巧。

　　然而他没有理会，直接关闭了百度贴吧。

　　他分享账户收益，并不是单纯为了装逼，而是想要通过收益，获得贴吧散户们的信任。

　　获得信任以后呢？

　　很简单。

　　向他们出售市场研报，实现自身利益最大化！

　　至于为什么现在不回复他们，这其实也很简单，信任是一步步建立的，如果这时候就迫不及待地向他们出售研报，反而会让他们觉得张扬可能是骗子。

　　所以他不急，多开几枪，让子弹慢慢飞一会。

第23章 杀入前五十

　　下午时分。

　　由于投资学的学生需要对股市操盘，最新的课程安排都是下午3点15分开始。

　　而大学一节课是90分钟，如果要上两节课的话，第二节的下课时间会在下午6点30分。

　　这个点下课，其实刚刚好，可以吃完晚饭再回宿舍。

　　因为押对了标的，张扬基本没有去管股市，临近收盘才看了眼赖伟杰的模拟盘账户。

　　赖伟杰的模拟盘账户资金占比是100%，总收益是14.93万，对应14.93%总收益率。

　　35%涨幅平均到剩余的12个交易日，一天只需要稳定在2.91%就可以达成50%收益率目标。

　　虽说50%不是硬性规定，但它却可以稳进前十。

　　[张扬]：收盘了。

　　虽说张扬和赖伟杰闹了点矛盾，但对方毕竟是金主，他还是依照往常收盘那般，给赖伟杰发出提示消息。

　　不一会。

　　对方来了回信。

　　[赖伟杰]：看见了。

　　[赖伟杰]：原谅我今天的冒失扬哥，我向你道歉，对不起。

　　赖伟杰是真没想到，游资这么畜生，开盘就砸跌停，然后又把长安汽车拉涨停。

　　他也不得不惊叹，张扬的理论知识、市场认知和操盘手法确实强他数倍，甚至是数十倍。

　　[张扬]：都过去了。

　　张扬不会纠结这些小事，因为他和赖伟杰是合作关系，理论上来讲，合作结束后就不会有任何交集，他犯不着生这种气。

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　　拔掉网络水晶头，张扬带着笔记本电脑前去上课。

　　下午的两节课程分别是《国际投资与风险管理》和《金融建模与量化分析》。

　　由于大四的缘故，《国际投资与风险管理》这门课程已经讲到了防“跳楼”的VaR风险模型。

　　什么是VaR风险模型？

　　这是一种衡量金融资产或投资组合，在特定时间、置信水平下，可能面临最大损失的量化风险管理工具。

　　它的计算模型主要分三种，分别是…

　　1、历史模拟法。

　　原理是使用历史数据，直接模拟未来风险。

　　操作步骤也比较简单，就是收集过去1年A股的收益率数据，然后将收益率从最大亏损到最大盈利进行排序，确定分位数后，用该收益率乘以当前资产价值，得出绝对损失金额。

　　优点是简单直观，无需假设分布，缺点则是依赖历史数据，无法预测新风险事件。

　　很多股民炒股都会看历史走势，粗略判断股票的底部和顶部，这其实就是历史模拟法。

　　2、协方差法。

　　原理是通过假设资产收益率服从正态分布，用均值和方差（标准差）计算风险。

　　具体步骤需要统计历史收益率的平均值和标准差，确定置信水平对应的分位数后，再去计算VaR。

　　优点是计算快捷，缺点：严格依赖正态分布假设，可能低估极端风险。

　　3、蒙特卡洛模拟法。

　　这被称为“大力出奇迹”法，具体原理是通过计算机随机模拟资产价格的未来路径，生成大量可能的收益率分布。

　　优点是可处理复杂分布和非线性关系，缺点是计算量大，需编程实现，依赖模型假设合理性。

　　三种计算模型，可以帮助投资者了解可能存在的风险。

　　专业交易员和普通散户最大的区别，就是前者善于利用各种工具，规避股市带来的风险，后者则是比较感性。

　　当然了。

　　VaR风险模型不是万能保险，它只能让你做到心中有数。

　　如果遇到黑天鹅事件，再厉害的交易员都会亏损。

　　沪财的课程安排也很有深意，临近毕业才教风险把控，似乎害怕自家学子爆仓跳楼。

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　　至于第二节课的《金融建模与量化分析》，简单概述就是通过建立数学模型和运用量化方法进行投资分析和决策。

　　翻译成大白话的话，就是利用数学模型去计算未来涨跌，如ARIMA模型（自回归积分滑动平均模型）、GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）等。

　　至于量化模型，VaR就是一种偏防守的量化模型，同时它还有趋势跟踪模型、统计套利模型和高频交易模型。

　　张扬对这两门课程早就了如指掌，并且他也可以熟练运用各种模型交易，只不过现在条件有限，无法进行策略搭建。

　　在台上老师孜孜不倦传授知识的时候，班长林天已经把4月6号的收益率表格发到了“投资学122金刚”的QQ聊天群。

　　第一名：何婧44.7%

　　第二名：印世昌39.6%